Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Senior beleggingsadviseur: Module performancemeting en rebalancing
Leerdoel
Deze training leert u de performance van een beleggingsportefeuille en rebalancing te interpreteren. Hierin staat bijsturing van de strategische assetallocatie centraal op basis van een gewijzigd profiel van de belegger.
U leert:
- hoe performance wordt gemeten, welke maatstaven bij deze metingen worden gebruikt en hoe u deze metingen en maatstaven moet uitleggen (daarbij maken we onderscheid tussen absolute en relatieve performance)
- de strategische assetallocatie van een portefeuille bijsturen als gevolg van wijzigingen in het profiel van de belegger
Doelgroep
- beleggingsadviseurs met minimaal twee jaar relevante werkervaring
- externe en MKB-accountants
Programma
In deze module komt de vraag aan de orde wat nu precies performance is en waar deze vandaan komt. Welke informatie verschaffen de uitkomsten van de performancemeting? Het gaat daarbij vooral om het interpreteren van deze uitkomsten. Hoe is de performance berekend? Wat vertelt die berekening? Om de berekeningen adequaat te kunnen interpreteren, hebt u kennis nodig van de manier waarop deze berekening heeft plaatsgevonden en wat daarbij de doelstelling is geweest.
Aan de orde komen:
- waar komt performance vandaan:
- absoluut versus relatief
- selectie, timing
- invloed handelskosten
- maatstaven:
- statisch/dynamisch
- money/value-weighted return
- Sharpe-ratio, Jensen-ratio, Treynor-ratio
- information ratio en tracking error
- interpretatie 'league tables'
- interpretatie van ratio's
- performanceattributie
- technieken voor rebalancing:
- buy and hold
- constant mix
- option-based
Toelatingseisen
De leergang Senior beleggingsadviseur sluit aan op de opleidingen Effectenbedrijf en Beleggingsadvisering, dan wel de opleiding DSI Beleggingsadviseur. De kennis uit die opleidingen veronderstellen wij dan ook als bekend. Verder is kennis op het niveau van modules 1en 4 van de leergang Senior beleggingsadviseur noodzakelijk. Wij gaan ervan uit dat u ten minste hbo-niveau hebt.
Opleiding kerngegevens